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Banche, analisi Bce evidenzia 275 mld in più su asset a rischio

Red
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Image from askanews web site
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Roma, 19 apr. (askanews) - La Vigilanza bancaria della Bce ha completato una revisione mirata dei modelli interni di gestione rischi delle banche (Trim), da cui è emerso che gli asset ponderati per i rischi (Rwas) su erogazione di credito, attività sui mercati e rischi di controparti sono sono complessivamente di 275 miliardi di euro superiori rispetto a quanto precedentemente stimato. E, secondo quanto riporta un comunicato, negli ultimi tre anni sono emersi oltre 5.000 elementi sui cui è stato chiesto alle banche di intervenire.

In altri termini, l'analisi ha evidenziato che gli asset ponderati per i rischi risultano del 12% superiori a quanto stimato in precedenza. Quindi, dato che in pratica le banche detenevano attività a rischio più alte, i coefficienti patrimoniali prudenziali Cet1 degli istituti che si avvalevano di modelli interni, ne sono risultati ridotti in media di 70 punti base, sul periodo 2018-2021.

L'analisi puntava ad accertare che i modelli interni delle banche risultassero in linea con le regole e che prevedessero risultati diversi unicamente quando i rischi in esame fossero diversi, si legge. L'analisi ha coinvolto 65 banche di dimensioni rilevanti (significant) con 200 ispezioni.

"Questo esercizio su larga scala contribuisce a condizioni di concorrenza paritetiche nel settore bancario, assicurando che i modelli interni siano affidabili e i loro risultati comparabili", ha commentato il presidente del ramo di Vigilanza bancaria della Bce, Andrea Enria.

L'analisi ha infine confermato che le banche possono sì continuare ad usare modelli interni, conclude la Vigilanza Bce, posto che lo facciano utilizzando le linee guida per porre rimedio a eventuali carenze e applicando pienamente i requisiti legali.