Banche, Bce alza requisiti capitale, per Mps soglia al 14,3%

di Stefano Bernabei e Gianluca Semeraro

ROMA/MILANO (Reuters) - La Bce ha alzato le soglie minime per i requisiti patrimoniali delle banche sotto la sua supervisione fissando livelli di CET1 ad hoc per ciascun istituto con il rischio che le banche sacrifichino l'erogazione del credito a favore di investimenti computabili nel capitale.

La decisione è stata presa nell'ambito del Supervisory review and evaluation process (Srep) che fino all'anno scorso era effettuato dalle singole banche centrali nazionali, mentre da quest'anno spetta alla Bce per gli istituti passati sotto la sua diretta supervisione.

I singoli istituti hanno tempo fino al 16 gennaio per inviare le proprie controdeduzioni, mentre una risposta della Bce è attesa entro fine mese.

Secondo una fonte vicina ai lavori "sarà un processo di discussione senza margini elevatissimi".

Mps ha confermato di aver ricevuto la lettera con l'indicazione di un CET1 minimo del 14,3% e ha sottolineato che il processo non è ancora concluso e "soggetto a significativi cambiamenti" dopo il confronto con la Bce.

La banca senese ha un elevato ammontare di crediti deteriorati che potrebbero essere svalutati nell'ultimo trimestre del 2014, con una pulizia di bilancio che finirebbe per alleggerire probabilmente le necessità sul 2015.

E secondo una fonte di settore infatti sarebbe proprio questo il nodo della discussione in corso tra le banche vigilate e Francoforte: "le banche - spiega - che decidono di recepire tutte le perdite nel bilancio 2014 chiedono che questa soglia si riduca in proporzione per evitare un double counting". In altre parole queste banche chiedono che il loro obiettivo patrimoniale sia ridotto in proporzione alle perdite fatte emergere.

Questo processo di valutazione della vigilanza unica, che la Bce sta conducendo su tutte le banche europee, serve a costruire una soglia di capitale minimo 'tailor made' per ciascuna delle banche vigilate che tenga conto di tutti i rischi, oltre a quelli di credito e di mercato valutati già con gli Aqr e gli stress test.

In particolare, ha spiegato un'altra fonte di settore, si tratta di una vigilanza di secondo pilastro (Pillar II) che serve a "catturare" rischi legati alle controparti, al modello di business, di compliance.

Mps è già alle prese con un aumento di capitale da 2,5 miliardi, per colmare lo shortfall emerso con i test Bce, da realizzarsi entro luglio.

Non è chiaro al momento se a valle dell'aumento di capitale la banca senese avrà il capitale minimo richiesto.

Lettere analoghe da Francoforte, con indicazioni di livelli specifici di capitale minimo, sono in arrivo per tutte le banche. Sono già arrivate, fra gli altri, a UBI Banca, Mediobanca e UniCredit, secondo alcune fonti. Mediobanca e UniCredit si dicono tranquille in merito alle comunicazioni ricevute dalla Bce.

Popolare Vicenza ha dichiarato che il target indicato dalla Bce è "ampiamente inferiore" all'11,6%, di cui oggi parlava un quotidiano.

Ad oggi non ha ricevuto alcuna indicazione invece Banca Carige, riferiscono dall'ufficio stampa dell'istituto genovese.

- Hanno collaborato da Milano Andrea Mandalà e Luca Trogni, da Roma Giselda Vagnoni, da Francoforte Thomas Atkins