Quel misterioso algoritmo che ha regolato il 4% delle operazioni finanziarie statunitensi

Nessuno sa da dove viene, nè quello che avrebbe dovuto fare, sta di fatto che le transazioni finanziarie del mercato azionario statunitense sono state regolate la scorsa settimana da un misterioso algoritmo, che ha gestito il 4% delle negoziazioni.

Lo ha confermato Nanex, società americana che studia il funzionamento dei mercati tramite un  programma che analizza fino a 8 miliardi di operazioni di Borsa ogni giorno, alla CNBC. Verificando come questo algoritmo sia poi improvvisamente sparito intorno alle 10:30 dello scorso venerdì, dopo aver effettuato ordini - successivamente cancellati -  sul mercato ogni 25 millesimi di secondo su oltre 500 stock, per un totale di mille operazioni.

La ragione di questo algoritmo non è ancora chiara agli esperti, ma rispecchia il mondo delle attività dell'Hft - High Frequency Trading - ovvero di quelle società che utilizzano algoritmi e sistemi computerizzati per operare sul mercato a velocità altissime. Un metodo sempre più utilizzato, soprattutto da trader americani, per adescare acquirenti interessati all'acquisto di uno specifico stock e costringendoli ad immettere maggiori liquidità, avvicinando così la domanda e l'offerta.

Un'operazione che, secondo il capo della Nanex Eric Hunsander, "mostra come una sola persona possa avere un impatto così fuori misura sul mercato". Hunsader, detector numero uno sulla rilevazione di anomalie di mercato, sostiene che sia stato un unico Hft, ripetuto più e più volte su mille finte operazioni, provenienti dallo stesso luogo, Nasdaq.
Una sorta di test preventivo, secondo Jon Najarian, co-fondatore di TradeMonster.com, che serve per calcolare, una volta raggiunto l'obiettivo, in quanto tempo si può creare latenza, rallentando il sistema e permettendo così agli operatori di ottenere maggiori oppurtunità per far soldi.

Sia il Senato che gli investigatori stanno cercando di trovare una soluzione e sono a caccia di questo algoritmo manipolatore del mercato che ha svantaggiato i normali operatori, per evitare spiacevoli inconvenienti come la perdita di oltre 440 milioni di dollari subìta da Knight Capital lo scorso agosto per un errore nel processo di automazione che generò ordini sbagliati per gli stock.