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Strategia in opzioni sul Ftse Mib del 19 novembre 2012

Giuseppe Palmisano

Dalla collaborazione tra Trading4.us e Strategiediborsa.com è nata una newsletter “operativa” in cui analisi tecnica, macroeconomica e ciclica si fondono in un unico corpo per dare vita a strategie operative in opzioni. Per la settimana proponiamo una strategia in opzioni neutrale che sfrutti l'aumento di volatilità.

Feedback (Berlino: FEE1.BE - notizie) della strategia del 5 novembre: Chiusura al 09 novembre Il sottostante quota: 15.146 L'opzione short call scade a zero, per cui incassiamo: + 225 punti L'opzione long call ha un valore residuo: 97 punti Chiudendo la strategia, si realizza: (+225 - 318 + 97) = + 4 punti Portata a scadenza (16 novembre) Il sottostante quota: 14.811 L'opzione short call era scaduta a zero: + 225 punti L'opzione long call scade a zero: - 318 punti Il risultato della strategia portata a scadenza: -93 punti Strategia per la settimana: Valore del FTSE MIB (MDD: FTSEMIB.MDD - notizie) al momento della messa in opera: 15.020 Strategia: *STRANGLE* - N.1 Long Call NOV 30 '12 strike: 15.500 Premio: 66 punti - N.1 Long Put NOV 30 '12 strike: 14.500 Premio: 72 punti Max rischio: Costo della strategia : (66 + 72) x 2.5 = 345 € Max guadagno: Elevato (infinito dal lato della call) Greche: Delta (BSE: DELTACORP.BO - notizie) : +0.18 (call) e -0.21 (Put) , Theta: -7, Vega: circa 7.5 per entrambe Volatilità implicita: 23% (entrambe le opzioni) L'esempio è puramente indicativo! *Analisi di mercato * Lo scenario macroeconomico l'attenzione è puntata su come gli USA affronteranno il "fiscal cliff" (entro fine 2012), quando scadranno gli incentivi introdotti ai tempi di Bush e si dovrà trovare un accordo sul tetto del debito USA per evitare nuovi tagli e tasse. Il fiscal cliff va letto quindi come pressione sulla crescita USA.

, Per quanto riguarda l'Italia, sa situazione del governo rimane instabile e le condizioni tecniche del mercato fanno presagire un aumento di volatilità.

Occhio alla giornata di giovedì 22 novembre per l'annuncio dei dati PMI area Euro (il consensus è di stabilità) e di venerdì 23 novembre per i dati del PIL in Germania (anche qui il consensus è di stabilità) A livello tecnico, i prezzi poggiano su un supporto di medio periodo posizionato a 15.000 circa. Tale supporto sta per incrociarsi con una trendline a chiusura di una figura triangolare, dal cui sforamento ne deriverebbe la direzionalità del trend.

Per l'analisi del punto di vista ciclico, si rimanda a: www.strategiediborsa.com Analisi strategia in opzioni _Ftse Mib >15638 o Ftse Mib

Un primo target di profitto è del +30%, ossia quando la somma dei prezzi bid delle due opzioni risulta maggiore di 180 punti.

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