Basilea 3 può comportare per banche europee 400 mld di carenza di capitale - studio

ROMA (Reuters) - Le banche europee potrebbero aver bisogno di 400 miliardi di euro di capitale per adeguarsi alle nuove regole di Basilea 3 che mirano a rendere il sistema finanziario globale più capace di sostenere potenziali perdite.

Lo sostiene un'analisi di impatto elaborata dalla società di analisi Copenhagen Economics in uno studio, in uscita oggi e commissionato dalla Federazione bancaria europea a cui aderisce anche l'Abi, che ha illustrato questa analisi in un seminario a Ravenna.

In base alle nuove regole, note come Basilea III, un "output floor" limiterebbe la misura in cui i buffer di capitale di una banca calcolati secondo i modelli interni di valutazione del rischio possono differire da quelli che deriverebbero utilizzando i modelli standard, più conservativi.

L'obiettivo delle regole di Basilea 3, concordate dall'Unione europea con gli Stati Uniti, è quello di aumentare la capacità delle banche di resistere agli shock finanziari.

Lo studio, che sarà pubblicato prossimamente, è stato commissionato dalla Federazione bancaria europea e da un gruppo di associazioni bancarie nazionali per analizzare l'impatto delle norme bancarie di Basilea III prima che diventino legge in Europa.

Lo studio ha anche analizzato l'impatto sull'economia reale, affermando che le nuove regole si tradurrebbero in un aumento dei costi di finanziamento per le famiglie e le imprese.

Anche considerando un beneficio marginale sulla crescita derivante da un sistema finanziario più sicuro, lo studio ha evidenziato che ci sarebbe, al netto, una perdita di crescita pari allo 0,4% del prodotto interno lordo, per effetto di un calo degli investimenti.

Valdis Dombrovskis, commissario europeo per le Finanze, che di recente ha espresso preoccupazioni per un aumento significativo dei requisiti patrimoniali delle banche in base alle nuove norme, ha affermato la scorsa settimana che la Commissione europea intende presentare una proposta nel secondo trimestre del 2020 per trasformare queste nuove norme in diritto comunitario.

L'Autorità bancaria europea ha dichiarato a luglio che le principali banche europee potrebbero trovarsi collettivamente ad affrontare un deficit di 135 miliardi di euro - pari a un aumento del 24,4% del capitale di base richiesto - per soddisfare le nuove regole sul capitale entro il 2027.

(Stefano Bernabei, in redazione a Roma Francesca Piscioneri)