Volume Bars e Price Bars a confronto

Comparando un grafico di tipo Volume Bars con un normale grafico a barre, è facile notare una sostanziale differenza tra i due.

Il primo grafico, cioè quello rappresentante le Volume Bars, "plotta" barre di prezzo rappresentative di un quantitativo di volume predeterminato sul Time Frame che stiamo analizzando; il secondo è rappresentativo delle canoniche barre di prezzo, legate al tempo, cioè al Time Frame, in funzione lineare. Abbiamo detto che la differenza tra i due grafici è netta, perché ogni singola "Volume Bars", oltreché identificare un minimo e un massimo di prezzo segnati nel corso della sessione, porta con sé anche una precisa informazione riguardo i volumi scambiati, in quanto proprio al volume scambiato deve il suo evolversi progressivo nel Time Frame considerato. Ribadendo meglio il concetto, possiamo dire che lo sviluppo di una "Volume Bar" è originato dal primo trade della sessione in esame, trovando successivo sviluppo nel progressivo cumulo dei volumi scambiati successivamente. Ovviamente, per far ciò è necessaria un'informativa impeccabile, cioè di un flusso dati preciso e sincronizzato, oltreché di un software, una piattaforma, adeguati a gestirne la velocità di arrivo e mapparne l'applicazione dei grossi operatori.

Nel (Londra: 0E4Q.L - notizie) più vetusto grafico a barre tradizionali, l'informazione volumetrica non è ritenuta necessaria, perché l'attenzione è tutta rivolta sul prezzo, intorno al quale si sviluppa il protocollo della PRICE ACTION, legata al tempo in funzione lineare, ma che inevitabilmente nasconde dietro la barra stessa la strategia dominante dei grossi operatori del mercato e da quale parte viene posta in essere, cioè se dalla parte ribassista o ribassista del mercato. La formazione della "Volume Bar" è invece espressione diretta del volume scambiato nelle sessione in esame, divenendo quindi trader-centrica e producendo continuamente informazioni essenziali per l'operatore. Tra i numerosi vantaggi che le "Volume Bars" possono dare a chi ne fa uso, rispetto a quella basate sul tempo, c'è la diversa lettura del fattore tempo che non è più una variabile passiva, ma diviene attiva nel senso che assume uno stretto legame con il ritmo del mercato. Come il ritmo di mercato rallenta, in termini di velocità di flusso, la "Volume Bars" ne catturerà la contrazione.

In caso di aumento del ritmo, invece, in funzione della velocità dei volumi scambiati, tenendo fissa la rappresentazione volumetrica della barra, il numero della barre stesse, tenderà ad aumentare. Barre di volume che, sotto questa luce, sono l'ideale per meglio leggere gli eventi che accadono nel mercato. Ad esempio, il rilascio di un evento economico alle 15,30, può lasciare la barra a cinque minuti in attesa fino a 15:35, mentre le "Volume Bars" potrebbero aver già intercettato l'attività sottostante, magari esprimendo più barre in successione. Quando il tempo di mercato rallenta e l'azione dei prezzi comincia a consolidare, si hanno barre più piccole, che comunque continueranno ad essere generate col passare del tempo.

Autore: Volcharts.com Per ulteriori notizie, analisi, interviste, visita il sito di Trend Online